两个序列，期货价格（x）和股价（y），怎么用eviews进行GARCH模型回归？该输入什么？
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你这个问题有问题。最近我也在这方面的论文。GARCH和回归是两码事，而且这两个之间回归没有意义。
你可以使用Granger因果检验对两者之间的领先滞后关系探讨。GARCH只能对一个序列进行研究，它是研究波动聚集性的，你要么对股价要么对期货价格进行GARCH建模，从平稳性检验开始一步一步往下做。
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ht为条件方差，ut为同分布的随机变量，ht与ut互相，ut为标准正态分布。（1）式称为条件均值方程；（3）式称为条件方差方程，说明时间序列条件方差的变化特征。为了适应收益率序列经验分布的尖峰厚尾特征，也可假设 服从其他分布，如Bollerslev (1987)假设收益率服从广义t-分布，Nelson(1991)提出的EGARCH模型采用了GED分布等。另外，许多实证研究表明收益率分布不但存在尖峰厚尾特性，而且收益率残差对收益率的影响还存在非对称性。当市场受到负冲击时，股价下跌，收益率的条件方差扩大，导致股价和收益率的波动性更大；反之，股价上升时，波动性减小。股价下跌导致公司的股票价值下降，如果假设公司债务不变，则公司的财务杠杆上升，持有股票的风险提高。因此负冲击对条件方差的这种影响又被称作杠杆效应。由于GARCH模型中，正的和负的冲击对条件方差的影响是对称的，因此GARCH模型不能刻画收益率条件方差波动的非对称性。
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股票上市后，形成了实际成交价格，这就是通常所说的股票价格，即股价。股价大半都和票面价格大有差别，一般所谓股票净值是指已发行的股票所含的内在价值，从会计学观点来看，股票净值等于公司资产减去负债的剩余盈余，再除以该公司所发行的股票总数。五荤一般是指：大蒜、革葱（即大葱）、慈
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